[시작에 앞서, 이런 분들에게 도움을 드리고 싶어요!]

1. 일확천금이 아닌 지속적이고 꾸준한 투자를 원하시는 분

2. 투자할 때, 말아야 할때를 알고 싶은 분

3. 직감이 아닌 과학적 통계 분석 방법론 의거 투자하고 싶은 분

4. ETF 중심 투자자(Feat. 연금저축펀드, IRP)

5. 단기/단타 투자가 아닌 투자는 평생의 동반자라고 생각하시는 분

[통계학 전공 후 Data 분석 및 예측을 본업으로 하는 10년차 직장인 입니다.]

저는 직관에 의한 투자로 인해 뼈저리게 아픔을 겪은 이력이 있습니다.

테마주 중심의 남북경협, 정치, 찌라시 등 호재가 주가를 부양한다는 어리석은 생각으로

주식에 처음 입문하였고, 그 경험과 습관이 오랫동안 이어져 결과적으로 막대한 손실만이 제 곁에 남았습니다.

뼈저린 실패 후 떠나버린 돈과 시간을 허망하게 바라보면서 "적어도 공부하면서 주식투자를 했었다면 시간과 돈이 아깝지는 않을텐데"라는 생각과 함께 그 길로 곧장 투자 공부를 시작하였고, 현재 통계적 방법론 활용하여 적어도 지지는 않는 투자를 이어나가고 있습니다.

제 모델링은 100% 수익을 보장하는 방법론이 아님을 명확히 밝힙니다.

역사적 Data를 토대로 통계적으로 가장 확률이 높은 방향성을 제안해드리며,

이를 토대로 여러분의 지속적이며 건강한 투자 활동을 유도합니다.

[내용 구성]

1. 경제지표 동향(한국/미국/글로벌)

주식투자에 있어, 그리고 주식투자를 위한 거시 경제 환경을 이해함에 있어 참고해야 할 경제 지표들이 너무나도 많습니다. 경제 지표들이 일목 요연하게 정리되어 있는 것도 아니고, 각 통계 자료를 수집하기 위해 수십 여개의 사이트를 돌아다녀야 하는 번거롭고 피곤한 과정을 효율화 하고자 고민을 시작하였습니다.

이런 불편하고, 번거롭고, 피곤한 과정을 최소화 하기 위해 코스피/S&P500과 관련된 경제 지표들의 지난 10년간 Data가 누적된 템플릿을 제작하였습니다.

각 경제지표 별 시각화(Trend)를 제공함으로써 각 경제 지표들이 어떻게 변화해 왔고, 현재 어떤 상태인지를 알려주는 역할을 합니다.

2. 주가 연계 경제지표 동향(한국/미국)

경제 지표들은 개별적으로 보는 것 보다는 각 지표들이 어떻게 연계되는지를 살펴봐야 진정한 의미와 가치를 내 것으로 만들어 나갈 수 있습니다. 특히, 코스피와 경제 지표들간의 관계를 살펴보는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

코스피/S&P500과 상관성이 높은 경제 지표가 있다면 해당 경제 지표가 투자의 방향성을 안내해줍니다. 현재의 조정이 단순 조정인지, 아니면 추세적 하락 국면으로의 전환점인지, 앞으로 코스피는 어떤 큰 방향성을 가지고 움직일 것인지 등 코스피/S&P500과의 관계를 시각적으로 보여주기 위해 코스피/S&P500과 각 경제지표를 연계시켰습니다.

3. 대한민국 산업&수출국가 별 수출액 동향 분석

대한민국은 무역의존도가 매우 높은 국가에 속하며, 수출 주도형 경제구조라는 특성을 띄고 있습니다. 그렇기에 주가 연계 경제지표 동향에 수록된 코스피와 일평균수출애과의 상관관계를 살펴보면 무려 0.88이라는 놀라운 상관성을 보여줍니다.

수출액 추이를 바탕으로 투자에 접목시킬 수 있도록 산업 별/국가 별 수출액 동향 및 전년동기대비 증가율을 통해 돈이 어디에서 어디로 흐르고 있는지 명확하게 보여줌으로써 투자 접목을 유도합니다.

*산업 별 : 반도체 자동차 석유제품 일반기계 석유화학 철강제품 선박

디스플레이 바이오헬스 무선통신기기 컴퓨터 섬유 가전

이차전지자동차부품

*국가 별 : 미국 중국 아세안 EU 베트남 중남미 일본 중동 인도 CIS

4. 경제지표 간 상관관계 분석

모든 경제지표들 간의 상관관계를 제공하는 Matrix입니다. 앞서 구성된 46개 경제지표를 토대로 총 1,058가지 조합 별 상관계수(상관성을 나타내는 정도로서 ±1.00 범위의 값)를 제공합니다.

예를 들어, 지난 10년간 10년물 채권수익률과 채권가격의 상관관계를 분석해 보면 -0.96을 나타냅니다. 앞의 음수(-)가 붙는 경우 두 지표 간 반비례를 나타내는 경우로서 채권금리가 하락함에 따라 채권가격이 상승함을 미리 내다볼 수 있고, 채권금리 감소 국면에 맞춰 채권 투자시 안정적이면서도 적지 않은 수익률을 통계적 상관관계 분석 하에 보장합니다.

5. 코스피 적정수준 평가

경제지표 중 코스피와 상관성&연관성 모두 높은 지표인 일평균수출액과 경기선행지수 바탕으로 회귀분석(Regression Analysis) 모델링을 통해 적정 코스피 수준을 판단해봅니다.

"코스피"와 회귀분석을 통해 모델링 한 "적정 코스피" 간의 괴리율을 분석하여 이를 토대로 현재의 코스피 주가가 일평균수출액/경기선행지수 대비 고평가 또는 저평가 되었는지 판단함으로써 투자의 나침반 역할을 수행합니다.

*************수록 경제지표*************

1) 코스피

2) 코스피 PBR

3) 코스피 PER

4) 한국 명목 GDP

5) 일평균 수출액

6) 일평균 수출액(YoY)

7) 경기선행지수(순환변동치)

8) 경기동행지수(순환변동치)

9) 재고출하지표

10) 한국은행 기준금리

11) 한국 국채 채권수익률(10년물)

12) 한국 국채 채권수익률(2년물)

13) 한국 장단리 금리차(10년물-2년물)

14) 한국 국채 채권가격(10년물)

15) 한국 국채 채권수익률(3년물)

16) 회사채(AA-) 채권수익률(3년물)

17) 신용 스프레드

18) 버핏지수(코스피)

19) S&P500

20) S&P500 PER

21) S&P500 PBR

22) 미국 명목 GDP

23) 제조업 PMI

24) 서비스업 PMI

25) PCE(YoY)

26) Core PCE(YoY)

27) CPI(YoY)

28) Core CPI(YoY)

29) 미국 중앙은행 기준금리

30) 미국 국채 채권수익률(10년물)

31) 미국 국채 채권수익률(2년물)

32) 미국 장단기 금리차(10년물-2년물)

33) 미국 국채 채권가격(10년물)

34) 미국 실업률

35) 버핏지수(S&P500)

36) 미국 시간 당 평균임금 상승률(YoY)

37) 미국 M2 통화량

38) 미국 역REPO 거래량

39) OCED 경기선행지수(G20)

40) OCED 경기선행지수(G7)

41) OCED 경기선행지수(중국)

42) OCED 경기선행지수(한국)

43) OCED 경기선행지수(미국)

44) 달러 인덱스(DXY)

45) 골드 인덱스(GLD)

46) WTI유 선물

본 템플릿을 통해 궁극적으로 의도하는 것은 코스피/S&P500 지수의 대응입니다.

대응이라고 하여 거창할 것 같지만 과거 경험을 바탕으로 확률적으로 가장

높은 가능성에 가장 높은 가중치를 부여하여 기대값을 높이는 행위일 뿐입니다.

개별 주식의 경우 각 종목 별 고려되어야 할 요소들과 가중치가 서로 상이하기에

일반화가 불가하고, 설령 일반화하더라도 예측력이 상당히 낮을 수 밖에 없습니다.

본 템플릿 제작 의도는 매크로 시황을 기반으로 주식투자에 있어 들어갈 때(매수 지점)와

나갈 때(매도 지점)를 단순한 직감과 그림(차트)이 아닌 경제 지표들과 역사적 Data에

근거하여 가장 확률적으로 높은 지점을 찾아가는 데 의의가 있습니다.

[지속가능성 제안]

1. 시장 경제는 항상 변화하며 변화에 대한 대응이 무엇보다 중요합니다.

각 경제 지표들의 결과는 매 월 각기 다른 기관에서 발표되고 있기에 추세적 변화를 읽기 위해서는 신규로 들어오는 Data를 지속적으로 모니터링 해야 시장 변화에 민감하게 대응할 수 있습니다. 그러므로, 템플릿은 월 단위 Update 됩니다.

2. 경제 지표들이 Update됨에 따라 코스피 적정수준 평가 모델링도 Update 됩니다.

신규로 접수되는 경제 지표 Data를 기반으로 더욱 신뢰도 높고 예측력이 우수한 모델링으로 고도화해 나갑니다.

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