국제FRM 파트1 Quantitative Analysi

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목차

Ⅰ. Quantitative Analysis

1. The time value of money

2. Probabilities

3. Basic statistics

4. Distribution

5. Bayesian analysis

6. Hypothesis testing and Confidence interval

7. Linear regression with one regression

8. Regression with a single regressor: Hypothesis tests and Confidence intervals

9. Linear regression with multiple regressors

10. Hypothesis test and confidence intervals in multiple regression

11. Modeling and forecasting trend

12. Modeling and forecasting seasonality

13. Characterizing cycles

14.Modeling cycles: MA, AR and ARMA models

15. Volatility

16. Correlations and copulas

17. Simulation method

Ⅱ. Foundation of Risk Management

1. Delineating efficient portfolio

2. The standard capital asset pricing model

3. Applying the CAPM to performance measurement: single index performance measurement indicators

4. Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return

5. Risk management: a helicopter view

6. Corporate governance and risk management

7. What is ERM

8. Financial disasters

9. Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008

10. Getting up speed on the financial risks: a one-weekend-reader’s guide

11. Corporate risk management: a primer

12. Risk management, governance, culture, and risk taking in banks

13. Risk management failures: what are they and when do they happen

14. Principles for effective risk data aggregation and risk reporting

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본문내용

1. Delineating efficient portfolio

investment horizon 분산투자 efficient frontier CFM이론까지의 흐름: 투자에는 investment horizion이 필요하다. 이 horizon 안에서 가치를 회복해야 한다. 이를 벗어나는 게 risk이고 risk는 분산투자를 통해서 낮출 수 있다. 이를 얼마나 낮추는지는 헤르막코의 efficient frontier로 설명이 가능하며, 이는 correlation에 영향을 받음을 보여준다. 하지만 correlation의 개수를 너무 많이 구해야 하므로, 공통 factor에 대한 반응정도로 설명하자는 CFM이론이 등장한다.

좋은 투자와 mean variance framework의 상관관계: 좋은 투자란 투자가치가 높은 투자이며, variance frame work는 투자가치를 기대수익과 위험의 함수로 보는 것이다. 투자가치 = f(수익율의 평균, 분산).

확률변수: 그 값이 나올 확률이 있다는 의미이므로 1. 범위가 있고 2. 정적이거나 연속인 분포가 있다.

중 략

10. Getting up speed on the financial risks: a one-weekend-reader’s guide

CP: non financial firm의 신용을 통한 단기 대출

ABCP: 장기 대출 (모기지, 신용카드 등)의 묶음으로 만기가 되면 새로운 ABCP로 roll over함.

bank run: 인출사태

shadow bank: 자금의 중개기능을 하는 모든 institution들

repurchase agreements (repo): 유가증권 맡기고 돈 빌리기

haircut: 100 맡기면 90 빌려줄 때 10이 haircut

Lehman Brothers failure: ABCP조달 안 되서 margin spiral로 망함

government policy responses: 민간은행이 사고친 걸 정부가 노력

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